主旨

前言
由於金融市場法規鬆綁以及新的金融產品不斷問世,所衍生的相關問題已非傳統財金領域知識可解決,結合數學、 資訊以及財務等不同領域等研究方法來探討現代財 務金融問題已成為一重要的研究方向。僅以Princeton大學在1998年設立的 Bendheim Center for Finance 為例。這個Center特別強調“encourage interdisciplinary research in finance, primarily from a quantitative or mathematical perspective.”建立一個跨領域的計量財務學術研究平台,推廣數學、財務以及相關領域知識的結合,以因應台灣金融市場的變 遷實為當務之急。

主旨
本研討會的主旨在於結合財務、數學、與資訊等領域之學者,互相交流其研究方法以及最新研究議題,並專注於財 務模型建立、資料分析、統計方法、演算法等相關 研究議題。其應用將涵蓋衍生性金融商品的定價,實質選擇權、信用風險、風險管理、以及最佳資產配置等領域。

目的
預期達成效果:本研討會提供了對計量財務金融的跨領域研究平台。透過學術演講的方式增進研討會參與者對不同 研究領域的理解、並增進參與者彼此間之討論互 動,以致於在實質上達到跨領域之學術合作的目標。

最新演講時間地點及議程

主持人

    顏汝芳 教授(國立臺北大學統計學系)

協同主持人

  • 傅承德 講座教授(中央大學統計所及中央研究院統計研究所)

Past Talk

  • Fall 2007
  • Spring 2007
    • Talk 1
      Place:3/16 (五) 下午3:00
      Time:中 研院統計所308室
      Speaker:John Aston 教授(中研院統計所)
      Title:Assessing Markov Switching Models through the Calculation of Exact Distributions for Switching State Features. 

    • Talk 2:
      Place:3/30 (五) 下午3:00
      Time:中 研院統計所308室
      Speaker:陳 琪龍 教授(銘傳大學財務金融系)
      Title:Unit root,  Cointegration and Pairs Trading

    • Talk 3:
      Place:4/13 (五) 下午3:00
      Time:中 研院統計所308室
      Speaker:韓 傳祥 教授(清華大學計量財務金融學系)
      Title:Toward a Unified Formulation of Derivatives Pricing, Hedging, and Transaction Cost under Incomplete Market Models

    • No Talk on 4/27.

    • Talk 4:
      Place:5/11 (五) 下午3:00
      Time:中 研院統計所308室
      Speaker: 邱俊淵 (台大資工所)
      Title:Price an Asian option by PDE approach

    • Talk 5:
      Place:6/1 (五) 下午3:00
      Time:中 研院統計所308室
      Speaker: 張國平 教授 (清華大學計量財務金融學系)
      Title:Are Securities also Derivatives?

    • Talk 6:
      Place:6/29 (五) 下午3:00
      Time:中 研院統計所308室
      Speaker: 顏汝芳(台大財金所)
      Title:Pricing Discrete Lookback Options Under A Jump-Diffusion Model

    • Talk 7:
      Place:8/24 (五) 上午10:30
      Time:中 研院統計所308室
      Speaker: 鍾惠民教授 (交通大學財務金融研究所)
      Title:Decimalization and the ETFs and Futures Pricing Efficiency

  • Fall 2006